معرفی و مقایسه عملکرد گزیده ای روش های معمول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چند دوره ای: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

سید مهدی برکچیان، محمدحسین رضایی

1393


فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال نوزدهم، شماره 60، صفحه 35-1




تحلیل حساسیت شناسایی چرخه های تجاری به انتخاب روش آماری

رامین مجاب، سید مهدی برکچیان

1393


فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال هفتم، شماره 21، صفحه 381



شناسایی عوامل موثر بر قیمت زمین به روش هدونیک: مطالعه موردی منطقه هشت تهران

 مرتضی سحرخیز، سیدفرشاد فاطمی، سید مهدی برکچیان

  1393

 دو فصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی، سال دهم، شماره 1(پیاپی 101)، بهار و تابستان 93، صفحه 252

چکیده :

در اين مطالعه به كمك مجموعه داده منحصر به فردي كه تاكنون در ايران استفاده نشده است به تحليل عوامل موثر بر قيمت زمين در منطقه هشت شهر تهران مي پردازيم. نتايج تحقيق با تئوري هاي اقتصاد شهري سازگار است و نشان مي دهد كه با افزايش فاصله زمين تا مراكزي كه دسترسي به آن ها ارزشمند است، مانند ميدان، پارك و بزرگراه قيمت زمين كاهش مي يابد؛ در حالي كه با افزايش مساحت زمين، تراكم مجاز ساخت و ساز و رتبه اجتماعي محله، قيمت زمين افزايش پيدا مي كند. همچنين براي مقايسه روش هاي برآورد مختلف، مدل را به روش شبه پارامتريك نيز برآورد مي كنيم، اما استفاده از اين روش بهبودي در نتايج ايجاد نمي كند.

کليدواژگان: قيمت زمين، روش هدونيك، برآوردگر منعطف، برآورد شبه پارامتريك و غيرپارامتريك




ارزیابی عملکرد روش های ترکیبی در پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران

حامد عطریانفر، سید مهدی برکچیان

1392

فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال ششم، شماره 18، زمستان 92، صفحه 23

 


 

پیش بینی تورم به روش تفکیک اجزای شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی

سعید بیات، سید مهدی برکچیان

1393

فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال هفتم، شماره 19، صفحه 103




توضیح تغییرات پایه پولی و مخارج دولت در ایران

رامین مجاب، سید مهدی برکچیان، فرهاد نیلی

1392

فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال ششم، شماره 17



 

ارزیابی روش های ترکیب پیش بینی: مطالعه موردی قیمت مسکن شهر تهران

حامد عطریانفر، سید مهدی برکچیان، سید فرشاد فاطمی

1392

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ششم، صفحه 123

چکیده:

در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیش‌بینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روش­های ترکیب پیش‌بینی برای پیش‌بینی این متغیر ارزیابی شده­است. نتایج به­دست آمده حاکی از آن است که اســتفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیک­های ترکیب پیش‌بینی می­تواند باعث افزایش دقت پیش‌بینی گردد. در این میان، دقت روشهای ساده ترکیب از روش وزن­های بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیش‌بینی­های اخیر (در روش­ مجذور خطای تنزیل­شده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشه­بندی) موجب افزایش دقت پیش‌بینی می­گردد. از طرف دیگر انقباض وزن­ها به سمت وزن­های یکسان (در روش انقــباضی) با کاهش میــزان خطای تخمین، عملکرد پیش‌بینی را بهبود می­بخشد.

کلیدواژگان: ترکیب پیش‌بینی؛ ارزیابی پیش‌بینی؛ قیمت مسکن؛ مدل خودرگرسیون با وقفه توزیع شده




شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران

 مجید عینیان، سیدمهدی برکچیان

1393

فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال هفتم، شماره 20، تابستان 93، صفحه 161


چکیده :

مدل هاي پيش بيني چرخه هاي تجاري هنگامي معتبر شناخته مي شوند كه قدرت خود را در شناسايي دوره هاي رونق و ركود نشان دهند. در بسياري از كشورهاي جهان مرجعي رسمي جهت تاريخ گذاري چرخه هاي تجاري وجود دارد. در ايران به دليل فقدان چنين مرجعي اكثر مطالعات خود به تاريخ گذاري و سپس مقايسه نتايج مدل خود با آن مي پردازند كه طبيعتاً اغلب اين تاريخ گذاري ها بايكديگر سازگار نيستند. در اين مقاله پس از معرفي روش هاي شناسايي چرخه هاي تجاري، تلاش مي شود تا با استفاده از مجموعه گسترده اي از داده هاي اقتصادي و با بهره گيري از الگوريتم براي- بوشان تاريخ گذاري قابل اطميناني براي دوره هاي رونق و ركود سال هاي 1367 تا 1387 ارائه شود.


  کلید واژگان: اقتصاد ايران، چرخه هاي تجاري، رونق و ركود، تاريخ گذاري
 



تاثیر شوک های درآمد نفت بر تولید بدون نفت

سید مهدی برکچیان، رامین مجاب

1390

فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال چهارم، شماره 9


چکيده:
با مدل سازي تابع توليد بلندمدت از طريق رويكرد معادلات ديفرانسيل تصادفي و تخمين يك الگوي خودرگرسيون برداري جزئي (1367:1-1387:2)، به بررسي تاثير شوك هاي نفتي و پولي بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت در اقتصاد ايران مي پردازيم. نتايج نشان مي دهند كه توليد غيرنفتي همزمان با شوك مثبت درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد، اما آن كاهش در فصل هاي آتي جبران مي شود. از ديگر نتايج به دست آمده آن است كه شوك پولي در توضيح نوسانات توليد، سهم نسبتاً پاييني بر عهده دارد. نتايج بحث برانگيز است و نياز به انجام مطالعات بيشتر در اين حوزه احساس ميشود.

 کليدواژگان: توليد بدون نفت، شوك هاي نفتي، شوك هاي پولي، مدل خودرگرسيون برداري جزئي، معادلات ديفرانسيل تصادفي

 



اثربخشی سیاست های تحریک تقاضای اسمی در اقتصاد ایران

مسعود نیلی، سید مهدی برکچیان، کیوان اسلامی

1390

فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال سوم، شماره 7، بهار 90

 
چکيده:

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين تقاضاي اسمي و توليد حقيقي در اقتصاد ايران، در يك بازه زماني پنجاه ساله است. به ويژه در اين تحقيق بررسي خواهيم كرد كه آيا اين رابطه در طول پنج دهه گذشته دستخوش تغيير شده است يا خير. مشاهدات ما نشان از وجود رابطه اي معنا دار و قوي بين توليد و تقاضا در سال هاي پيش از دهه 1350 دارد. پس از يك شكست ساختاري در مقطع ۱۳۵۲، از اثرپذيري توليد حقيقي از تقاضاي اسمي در فاصله سال هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۰ كاسته مي شود. سپس از سال ۱۳۷۱، رابطه توليد و تقاضا در اقتصاد ايران كاملاً فرو مي ريزد. مشاهدات بعدي نشان مي دهد كه عامل موثر در شكست ساختاري اين رابطه در سال ۱۳۵۲، تغيير در سازوكار اطلاعاتي موجود در بازارهاست (سازوكار اطلاعات ناكامل) و عامل اصلي در شكست ساختاري دوم، تغيير در چسبندگي قيمت ها و در نتيجه، افزايش متوسط نرخ تورم است.

کليدواژگان: اطلاعات ناكامل، چسبندگي قيمت ها، هزينه هاي برچسب، منحني فيليپس، شكست ساختاري، استمرار چرخه هاي تجاري

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved